Профит-фактор: что это?

В настоящее время в статьях некоторые форекс брокеры используют такое понятие, как «профит-фактор». Что же такое профит-фактор в трейдинге? Данный вопрос изучают и опытные трейдеры, и даже новички. Разберем подробнее данную тему.

Определение и роль профит – фактора

Понятие «профит-фактор» (Profit Factor) должно быть известно любому трейдеру, самостоятельно осуществляющему деятельность по торговле и управлению активами. Это обусловлено тем, что данный показатель является, своего рода, характеристикой результата работы трейдера, отражающим степень эффективности инвестиционной стратегии, которой придерживается инвестор. Безусловно, существует и ряд других характеристик, по которым можно судить об эффективности работы на торговой площадке того или иного форекс брокера, но ряд аналитиков считает, что именно с анализа Profit Factor начинается дальнейшее исследование эффективности инвестиционных стратегий.

Существует большое количество вариаций определения рассматриваемого показателя. Так, Profit Factor – это измеримый показатель эффективности результатов определенной инвестиционной стратегии, исчисляемый с помощью формулы и первичных данных торговой площадки. Представляет собой соотношение общей полученной прибыли от совершенных сделок и общего убытка по всем неудачным сделкам. Данные для расчета берутся за какой-то определенный временной интервал – отчетный период. Отметим, что существует также расчет данного показателя с рассмотрением средней полученной прибыли и средней величины убытка (при этом указывается, что оптимальное количество сделок должно составлять не менее 30-ти). В обучающих материалах можно встретить даже минимальное значение данного показателя, во многих источниках он составляет 1,6. То есть ниже данного значения, выбранная стратегия теряет эффективность и трейдер может понести реальные убытки.

Profit Factor является переменной величиной и требует постоянного анализа. Если за определенный промежуток времени его значение показало хороший результат, это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Рынок инвестиций является переменчивым и опытные трейдеры ведут постоянный мониторинг получаемых показателей, некоторые даже ведут торговый дневник трейдера.

Расчет профит – фактора

Опытные трейдеры знают, что существует два варианта к расчету профит-фактора. Первый – это расчет вручную, когда регулярно ведется торговый дневник трейдера (в основном в программе EXEL) по применяемым инвестиционным стратегиям. Формула расчета Profit Factor в этом случае выглядит следующим образом:

Где S(Pi) – это сумма всех прибыльных сделок (сумма валовой прибыли за определенный промежуток времени), а S(Li) – сумма всех убыточных сделок (сумма общего убытка за определенный промежуток времени). Просчитав профит-фактор по данной формуле, трейдер сможет увидеть динамику торговли.

В некоторых источниках указывается также, что рассчитать Profit Factor можно, используя средние значения таких понятий, как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL). Стоп лосс – это вид защитного ордера, ограничивающий величину возможных убытков, а Тейк профит, соответственно, величину прибыли. Однако с данной методикой расчета профит-фактора согласны далеко не все аналитики, так как замечается расхождения в вычислении.

Второй способ определения Profit Factor – это выгрузка отчета из платформы торговой системы. На рынке Форекс, в основном, брокеры предлагают работу в системе Metatrader, в которой заложена функция «Тестер стратегий», здесь уже можно проанализировать все существующие стратегии, помимо тех, по которым трейдер уже работает, и выбрать максимально привлекательные.

Другими словами, Profit Factor это отношение Gross Profit и Gross Loss.

При расчете данного показателя всегда присутствует погрешность. Это обусловлено несколькими факторами, например, наличие нескольких очень прибыльных сделок, несвойственных в рамках стратегии на постоянной основе, может повысить значение профит-фактора и исказить реальное положение дел. И также с разовыми неудачными сделками. Чтобы минимизировать возможные погрешности, необходимо произвести расчет «достоверного профит-фактора», который представляет собой соотношение общей прибыли всех сделок (за минусом прибыли по наиболее выгодной сделке!) и общей суммы убытка.

Пример расчета профит – фактора

Для наглядности можно рассмотреть пример расчета профит-фактора определенной инвестиционной стратегии N. Пусть за 3 месяца трейдером заключено 115 торговых сделок. При этом получено 200 000 долларов США валовой прибыли, а сумма общего убытка равна 70 000 долларов США (включая расходы на спред – комиссии и т.д.). Значение профит фактора в этом случае составляет: 200 000/70 000 = 2,86. Видим, что результат искомого значения составляет больше 1,6. Это характеризует рассматриваемую стратегию N как надежную и перспективную.

Вывод

Profit Factor – важнейший показатель, характеризующий эффективность коммерческой стратегии, выбранной трейдером. В обзоре рассмотрены два варианта расчета профит-фактора: вручную с применением формул и путем выгрузки отчета из торговой системы брокера. Расчет данного показателя поможет увеличить число реальных прибыльных сделок.