Профит-фактор: что это?

Профит-фактор: что это?

В настоящее время в статьях некоторые форекс брокеры используют такое понятие, как «профит-фактор». Что же такое профит-фактор в трейдинге? Данный вопрос изучают и опытные трейдеры, и даже новички. Разберем подробнее данную тему.

Определение и роль профит – фактора

Понятие «профит-фактор» (Profit Factor) должно быть известно любому трейдеру, самостоятельно осуществляющему деятельность по торговле и управлению активами. Это обусловлено тем, что данный показатель является, своего рода, характеристикой результата работы трейдера, отражающим степень эффективности инвестиционной стратегии, которой придерживается инвестор. Безусловно, существует и ряд других характеристик, по которым можно судить об эффективности работы на торговой площадке того или иного форекс брокера, но ряд аналитиков считает, что именно с анализа Profit Factor начинается дальнейшее исследование эффективности инвестиционных стратегий.

Существует большое количество вариаций определения рассматриваемого показателя. Так, Profit Factor – это измеримый показатель эффективности результатов определенной инвестиционной стратегии, исчисляемый с помощью формулы и первичных данных торговой площадки. Представляет собой соотношение общей полученной прибыли от совершенных сделок и общего убытка по всем неудачным сделкам. Данные для расчета берутся за какой-то определенный временной интервал – отчетный период. Отметим, что существует также расчет данного показателя с рассмотрением средней полученной прибыли и средней величины убытка (при этом указывается, что оптимальное количество сделок должно составлять не менее 30-ти). В обучающих материалах можно встретить даже минимальное значение данного показателя, во многих источниках он составляет 1,6. То есть ниже данного значения, выбранная стратегия теряет эффективность и трейдер может понести реальные убытки.

Profit Factor = Общая прибыль/Общий убыток
Таблица коэффициентов

Profit Factor является переменной величиной и требует постоянного анализа. Если за определенный промежуток времени его значение показало хороший результат, это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Рынок инвестиций является переменчивым и опытные трейдеры ведут постоянный мониторинг получаемых показателей, некоторые даже ведут торговый дневник трейдера.

Вариант дневника трейдера
Вариант дневника трейдера 2

Расчет профит – фактора

Опытные трейдеры знают, что существует два варианта к расчету профит-фактора. Первый – это расчет вручную, когда регулярно ведется торговый дневник трейдера (в основном в программе EXEL) по применяемым инвестиционным стратегиям. Формула расчета Profit Factor в этом случае выглядит следующим образом:

расчет профит-фактора

Где S(Pi) – это сумма всех прибыльных сделок (сумма валовой прибыли за определенный промежуток времени), а S(Li) – сумма всех убыточных сделок (сумма общего убытка за определенный промежуток времени). Просчитав профит-фактор по данной формуле, трейдер сможет увидеть динамику торговли.

В некоторых источниках указывается также, что рассчитать Profit Factor можно, используя средние значения таких понятий, как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL). Стоп лосс – это вид защитного ордера, ограничивающий величину возможных убытков, а Тейк профит, соответственно, величину прибыли. Однако с данной методикой расчета профит-фактора согласны далеко не все аналитики, так как замечается расхождения в вычислении.

Разрушаем мифы

Второй способ определения Profit Factor – это выгрузка отчета из платформы торговой системы. На рынке Форекс, в основном, брокеры предлагают работу в системе Metatrader, в которой заложена функция «Тестер стратегий», здесь уже можно проанализировать все существующие стратегии, помимо тех, по которым трейдер уже работает, и выбрать максимально привлекательные.

выгрузка отчета из платформы торговой системы может дать более верные значения

Другими словами, Profit Factor это отношение Gross Profit и Gross Loss.

Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss.

При расчете данного показателя всегда присутствует погрешность. Это обусловлено несколькими факторами, например, наличие нескольких очень прибыльных сделок, несвойственных в рамках стратегии на постоянной основе, может повысить значение профит-фактора и исказить реальное положение дел. И также с разовыми неудачными сделками. Чтобы минимизировать возможные погрешности, необходимо произвести расчет «достоверного профит-фактора», который представляет собой соотношение общей прибыли всех сделок (за минусом прибыли по наиболее выгодной сделке!) и общей суммы убытка.

достоверный профит-фактор
Profit Factor = Валовая прибыль-сделка с макс прибылью/общий убыток

Пример расчета профит – фактора

Для наглядности можно рассмотреть пример расчета профит-фактора определенной инвестиционной стратегии N. Пусть за 3 месяца трейдером заключено 115 торговых сделок. При этом получено 200 000 долларов США валовой прибыли, а сумма общего убытка равна 70 000 долларов США (включая расходы на спред – комиссии и т.д.). Значение профит фактора в этом случае составляет: 200 000/70 000 = 2,86. Видим, что результат искомого значения составляет больше 1,6. Это характеризует рассматриваемую стратегию N как надежную и перспективную.

Вывод

Profit Factor – важнейший показатель, характеризующий эффективность коммерческой стратегии, выбранной трейдером. В обзоре рассмотрены два варианта расчета профит-фактора: вручную с применением формул и путем выгрузки отчета из торговой системы брокера. Расчет данного показателя поможет увеличить число реальных прибыльных сделок.

Расскажите об отзыве друзьям

Оставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Интересные статьи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку, и вам больше не придётся беспокоиться о том, что можете пропустить что-то важное. Просто впишите в форму свой email-адрес и получайте на почту сообщения об обновлениях.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Финансовые Эксперты will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Теперь вы не
сможете пропустить новые материалы. Мы заботимся о наших клиентах и не
закидываем их ненужными письмами. Один раз в месяц вы будете получать
уведомление об обновлениях. Если решите отказаться от рассылки, то сможете
сделать это в любой момент.

Теперь вы не
сможете пропустить новые материалы. Мы заботимся о наших клиентах и не
закидываем их ненужными письмами. Один раз в месяц вы будете получать
уведомление об обновлениях. Если решите отказаться от рассылки, то сможете
сделать это в любой момент.